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新世紀期貨股指2019-4-15


來源:鳳凰網浙江綜合

1. 從上周市場的表現看,指數上攻動能被短線情緒帶崩,市場整體偏向謹慎,虧錢效應顯著,目前經濟數據不斷出爐,疊加季報年報即將正式發布,不確定性較大,投資者宜低吸為主,不宜追高。2. 從強勢股占指數比例

1. 從上周市場的表現看,指數上攻動能被短線情緒帶崩,市場整體偏向謹慎,虧錢效應顯著,目前經濟數據不斷出爐,疊加季報年報即將正式發布,不確定性較大,投資者宜低吸為主,不宜追高。

2. 從強勢股占指數比例看,滬深300占比目前為0.85,中證500強勢股占目前為0.89,創業板強勢股占比為0.80。本周醫藥生物強勢股占比為0.92。從指數的強勢股占比看,指數強勢股占比仍然維持在高位,回落較為明顯,值得警示。

3. 從北上資金看,陸股通本周呈現凈流入狀態。滬股通本周凈流入-38.1億,深股通資金本周凈流入-91億。從南下資金看,內地資金全線流入。滬港通凈流入28.3億,深港通凈流入15.8億。上證50、創業板50融資流入較多,其余均全線流入。從指數偏好上看,上證50、創業板綜北上資金流入,其余均流出。

4. 從解禁規模看,本周解禁規模為1450億,相對上周解禁規模增幅極大,新股發行33.22億。資金供給:截止目前2019年3月基金發行134.4億份。央行上周凈回籠0億元。從供需上看,本周資金供需十分緊張。

5. 從國債利率與主要指數PE倒數比例看,上證指數目前位于2.13,相對投資價值較高,國債利率達到3.33%的水平。從盈利預期上看,分析師看空創業板綜盈利。

一、上周市場表現

上周上證50、中證500、滬深300、創業板綜、創業板50、標普500、納斯達克、恒生指數周漲跌幅分別為-1.41%、-2.28%、-1.69%、-2.16%、-2.52%、0.40%、0.38%、-0.56%。月度漲跌幅看,上證50漲5.98%,中證500漲6.63%,滬深300漲6.51%,創業板綜漲3.28%,創業板50漲0.80%,大盤股月度表跑贏小盤股。外盤月度看,標普500收于3.00%、納斯達克收于3.85%,A股月度反彈力度強于外盤。

行業表現方面,汽車、家電、公用事業領漲,鋼鐵、化工、建材領跌。月度漲幅看食品飲料、休閑服務、化工、汽車領漲,其余指數全部上漲。從上周市場的表現看,指數上攻動能被短線情緒帶崩,市場整體偏向謹慎,虧錢效應顯著,目前經濟數據不斷出爐,疊加季報年報即將正式發布,不確定性較大,投資者宜低吸為主,不宜追高。

1.1主要指數表現

圖1:不同指數表現比較

資料來源:wind1.2主要行業表現圖2:不同行業表現比較

資料來源:wind二、技術指標看風格

從強勢股占指數比例看,滬深300占比目前為0.85,中證500強勢股占目前為0.89,創業板強勢股占比為0.80。本周醫藥生物強勢股占比為0.92。從指數的強勢股占比看,指數強勢股占比仍然維持在高位,回落較為明顯,值得警示。

圖3:各大指數強勢股占比

資料來源:wind

三、資金流向監控

從北上資金看,陸股通本周呈現凈流入狀態。滬股通本周凈流入-38.1億,深股通資金本周凈流入-91億。

從南下資金看,內地資金全線流入。滬港通凈流入28.3億,深港通凈流入15.8億。

上證50、創業板50融資流入較多,其余均全線流入。

從指數偏好上看,上證50、創業板綜北上資金流入,其余均流出。

3.1滬深通監控

圖4:滬深通監控

資料來源:wind

3.2 指數資金偏好監控

圖5:北上資金指數分布與增量圖6:融資余額指數分布與增量

資料來源:wind

四、場內資金供需

資金需求:從解禁規模看,本周解禁規模為1450億,相對上周解禁規模增幅極大,新股發行33.22億。資金供給:截止目前2019年3月基金發行134.4億份。央行上周凈回籠0億元。

從供需上看,本周資金供需十分緊張。

4.1 解禁與發行

圖7:解禁規模統計

資料來源:wind

圖8:基金發行統計圖9:新股發行統計

4.2 央行公開操作

圖9:央行本周操作

資料來源:wind

五、指數估值監控

上證50、中證500、滬深300、創業板綜、創業板50、標普500、耐斯達克、恒生指數目前的PE估值為10.3、25.9、13.0、120.9、55.2、21.6、30.0、11.2,從絕對估值上看,上證50、滬深300、恒生指數仍然低估。從相對估值看,中證500位于25分位數以下,相對低估。創業板綜超過歷史最高值嚴重高估,創業板50超過50分位數,高估。

從國債利率與主要指數PE倒數比例看,上證指數目前位于2.13,相對投資價值較高,國債利率達到3.33%的水平。

從盈利預期上看,分析師看空創業板綜盈利。

5.1 指數PE與國債利率

圖10:上證指數PE倒數與國債利率圖11:創業板綜PE倒數與國債利率

資料來源:wind

5.2 指數估值與盈利預期

圖12:全球指數估值圖13:主要指數凈利潤周變化率

資料來源:wind

六、基差與套利監控

6.1 現貨與基差

圖14:現貨與基差

資料來源:wind

6.2 跨期套利

圖15:跨期套利

資料來源:wind

6.3跨品種套利

16跨品種套利

 

 

資料來源:wind

[責任編輯:吳晶晶]

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